高評価商材★★トレードシステム高速検証・最適化ツール【GeneticOptimizer】〜遺伝的アルゴリズムを利用した売買ルールの最適化機能を搭載したトレードシステム検証ソフト〜★★■ レビュー by 真珠 ■テクニカル指標の最適パラメーターを検証するソフトやその検証結果を販売しているものは、いくつかありますが、このGenetic Optimiizerに比べたら“小学生と大学院生ほどの違い”があります。
また、これだけの機能を兼ね備えているのに、値段もとても良心的です。
販売サイトと重なりますが、検証できるテクニカル指標の種類をざっとあげてみました。
（移動平均に関しては単純移動平均のほかに指数平滑移動平均、加重移動平均による検証が可能、また、移動平均の算出データとして終値、高値、安値、始値、中値（高値と安値の平均）、高値と安値と終値の平均を選択することができる）
・移動平均
・移動平均乖離率
・移動平均クロス
・MACD
・一目均衡表
・Relative Strength Index(RSI)
・Directional Movement Index(DMI)
・ストキャスティクス
・新値足
・パラボリック
・ボリンジャーバンド
・移動平均乖離率
・タートルスーププラスワン
・レンジブレークアウト
・サイコロジカル
・Commodity Channel Index(CCI)
・Trix（Cross)
・Trix（Sig Trend)
・Pivot
・定時取引
・レベルストップリバースシステム
・アルティメートオシレーター移動平均クロスシステム
・ラーゲル移動平均システム
・ROCフィルタリング移動平均クロスシステム
・ADXフィルタリング移動平均クロスシステム
・Aroon
・８０−２０'ｓ
決済ルールのほうは
・Exsitルールなし
・終値決済
・VALUE
・％VALUE
・トレイリングストップ
・％トレイリングストップ
・バートレイリング
・バート＋VALUE
・バート＋％VALUE
・レンジアベレージストップ
・レンジアベレージ＋VALUE
・レンジアベレージ＋％VALUE
・シャンデリアストップ
・フリップイット
・トリプルスイッチ
検証結果の数値は
・総利益
・年次利益
・最大ドローダウン
・総トレード数
・リスク・リワード比率
・資本利益率
・必要資本
・モデル効率
・勝率
・損益率
・平均損益
・最大負けトレード
・最大勝ちトレード
・損益ボトム
・損益トップ
・最大連勝回数
・最大連敗回数
・平均損失
・平均利益
・平均連勝回数
・平均連敗回数
・平均負けトレード期間
・平均勝ちトレード期間
・平均トレード期間
・勝ちトレード数
・負けトレード数
・PROM（悲観的リターン）
・利益の標準偏差
・R-2乗値
また、過去○年間の最適パラメーターは○です、と単純な計算をする他にこのソフトの目玉である、
【遺伝的アルゴリズムによるトレーディングシステムの高速最適化】
で検証を行います。
このダーウィンの進化論から発展した遺伝的アルゴリズムによる問題解決方法はナーススケジューリングや巡回セールスマン問題などに応用されているそうでそれをトレードのバックテストの検証にあてはめたそうです。
普通は実際の○○年〜○○年のデータを持ってきてそこにパラメータをあてはめて、どのパラメータが最適か？と検証して、
移動平均クロスなら短期線が○、長期線が○が一番成績が良かったです。
２番目に成績の良かったのは・・・・とただこれだけでおわりますが
こちらのアルゴリズムの検証のしかたはもう少し手が込んでいます。（←マニュアルの内容を載せることができませんのでここは省略させて頂きます by editor）
また、
★ トレーディングシステムのウォークフォワードテスト
検証用データを最適化用とテスト用に分けることによって、最適化に使わなかった分のデータで最適化後のトレーディングシステムを試すことができ、これによりオーバーフィッティングを防ぐことができます。
★ウォークフォワード分析
長い検証データをいくつかに分け、最適化とウォークフォワードテストを繰り返すことによって特定のトレーディングシステムの「最適化そのもの」の有効性を確かめることができます。
とありますように、
検証期間も全データ期間中、どれくらいの期間を使うのか？その期間を何期間くらいテストするのか？までソフトで自分で設定変更が可能です。
つまり、徹底的に最適なものを検証する機能が備わっておりこのソフトで出てきた数値はかなり信頼性があるということになります。
また、特出するのは、決済ルール（ストップ・リミット）も詳しく検証できる点です。
エントリーのパラメータを検証した結果のデータはあっても決済ルールは個人の判断にまかせるか、せいぜい、固定数値で、ロスカットをどこにおいたら成績が良いか程度のものがほとんどだと思いますが、こちらのほうも、エントリーパラメータと同様に、最適化された数値がはじきだされてきます。
また、すでに９種類の通貨の時間足と日足のデータが備わっていること、FXのみならず、日経２２５などにも対応しているので、ダウンロードすれば、すぐに検証を開始することができます。
ただ、このソフトはあくまでも【検証】専門ですのでこのソフトを手にいれたからといって、売買シグナルサインが出たりすることはありません。
そういう意味では、買ってすぐに売買できるものではないです。
システムトレードというイメージが強いかと思いますが
私はあえて、MACDや移動平均やボリンジャーバンドなどのテクニカル指標を利用して売買している裁量トレーダーの方に是非使ってみてほしいと思います。
ご自分が使っているテクニカル指標のパラメータのその数値の設定根拠はなんでしょうか？
ある有名ブロガーの人がおすすめしていたから
以前購入した商材のマニュアルにそう書いてあったから
なんとなく自分で適当にパラメータを設定してみて良さそうな感じだったから
という理由が大半だと思いますが
このソフトで検証することにより、自分が使っているテクニカル指標をよりよいものに変更できるかも？しれません。
ただ、ボリンジャーバンドに移動クロスにストキャティクスにMACDにDMIに。。。と
テクニカル指標を複合させて裁量判断されている方の手法をいっぺんに総合判断できるようなものでは決してありませんので、
これを購入して自分が利用している「手法」が良いかどうかの判断するには難しいと思います。
また、個別に検証したテクニカル指標の最適なものをチャートに表示させてみたけどどうも感覚的にしっくりこない、などということもあるかと思いますが、
興味のある方は値段的には買っても損はないかと思います。
注意点としては、一応変数２１個まで設定検証できるのですが
パラメータの変数を多くしてしまうとやたらと検証時間がかかりますし他の作業をしながら（他のウィンドウを開いてなど）だと検証に時間がかかったりするので、
このソフトを起動させている間はこのソフトだけに集中したほうが無難です。
ユーザー定義という欄もありますのでできる方のみになりますが、自分でルールを書き込んで検証させることも可能です。
高評価商材★★トレードシステム高速検証・最適化ツール【GeneticOptimizer】〜遺伝的アルゴリズムを利用した売買ルールの最適化機能を搭載したトレードシステム検証ソフト〜★★
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